Glosarium
Volatilitas
Seberapa besar dan seberapa cepat harga suatu aset bergerak, sering diukur sebagai standar deviasi return-nya.
Volatilitas menggambarkan besarnya ayunan harga, bukan arahnya. Volatilitas historis biasanya dihitung sebagai standar deviasi return harian, lalu disetahunkan dengan mengalikannya dengan akar kuadrat jumlah periode perdagangan dalam setahun.
Implied volatility berbeda: ini adalah tingkat volatilitas masa depan yang tercermin dalam harga opsi. VIX, yang diterbitkan Cboe, adalah ukuran yang banyak diikuti untuk implied volatility 30 hari dari opsi S&P 500.
Volatilitas cenderung naik di sekitar rilis data penting, laporan laba, dan penurunan pasar yang tajam, dan sering mengelompok: periode tenang dan periode bergejolak masing-masing cenderung bertahan cukup lama.
Istilah terkait
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan. Aset kripto dan saham bersifat fluktuatif, dan posisi dengan leverage bisa rugi melebihi uang yang Anda setorkan.