Glossário
Volatilidade
O quanto e com que rapidez o preço de um ativo se move, muitas vezes medido como o desvio-padrão dos seus retornos.
A volatilidade descreve o tamanho das oscilações de preço, não a direção delas. A volatilidade histórica geralmente é calculada como o desvio-padrão dos retornos diários e depois anualizada, multiplicando pela raiz quadrada do número de períodos de negociação num ano.
A volatilidade implícita é diferente: é o nível de volatilidade futura embutido no preço das opções. O VIX, publicado pela Cboe, é uma medida muito acompanhada da volatilidade implícita de 30 dias das opções do S&P 500.
A volatilidade tende a subir em torno de grandes divulgações de dados, balanços e quedas fortes do mercado, e costuma vir em blocos: períodos calmos e períodos turbulentos tendem a durar um tempo.
Termos relacionados
Apenas para fins educacionais, não é recomendação financeira. Criptoativos e ações são voláteis, e posições alavancadas podem perder mais do que o dinheiro que você colocou.