RSI dijelaskan: arti sebenarnya garis 70 dan 30

Asal-usul RSI

RSI diperkenalkan oleh J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya tahun 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. RSI membandingkan besarnya kenaikan terbaru dengan besarnya penurunan terbaru dan menskalakan hasilnya dari 0 hingga 100.

Wilder menggunakan periode lookback 14, yang masih menjadi default di sebagian besar platform. Pada grafik harian, itu berarti 14 perubahan terakhir dari satu penutupan ke penutupan berikutnya.

Cara menghitungnya

Ambil perubahan dari setiap penutupan ke penutupan berikutnya selama periode lookback. Rata-ratakan kenaikannya, dengan menghitung hari turun sebagai nol, dan rata-ratakan penurunannya, dengan menghitung hari naik sebagai nol. Bagi rata-rata kenaikan dengan rata-rata penurunan; rasio itu disebut RS. Lalu RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS).

Misalkan selama 14 hari suatu harga naik pada 9 hari dengan total $14, dan turun pada 5 hari dengan total $7. Rata-rata kenaikannya $14 ÷ 14 = $1,00 dan rata-rata penurunannya $7 ÷ 14 = $0,50. RS bernilai 2, jadi RSI = 100 − 100 ÷ 3 ≈ 66,7.

Angka pertama itu menggunakan rata-rata sederhana, yaitu cara metode Wilder menetapkan nilai awalnya. Setelah itu, Wilder menghaluskan rata-ratanya: setiap hari, rata-rata baru adalah rata-rata sebelumnya dikali 13, ditambah kenaikan atau penurunan hari ini, lalu dibagi 14. Jika hari berikutnya menambah kenaikan $2, rata-rata kenaikan menjadi sekitar $1,07, rata-rata penurunan sekitar $0,46, dan RSI naik menjadi sekitar 69,8.

Apa yang sebenarnya diukur oleh 70 dan 30

Wilder menganggap angka di atas 70 sebagai overbought dan di bawah 30 sebagai oversold. Secara sederhana, RSI 70 berarti rata-rata kenaikan selama periode lookback sekitar 2,33 kali rata-rata penurunan. Itu menggambarkan pembelian yang kuat belakangan ini. Itu tidak berarti pembelian akan segera berhenti.

• Di atas 70: kenaikan jelas lebih besar daripada penurunan selama periode lookback.
• Sekitar 50: kenaikan dan penurunan kira-kira sama besar.
• Di bawah 30: penurunan jelas lebih besar daripada kenaikan.
• Di titik ekstrem: jika setiap hari dalam jendela itu naik, rata-rata penurunannya nol dan RSI bernilai 100; jika setiap hari turun, RSI bernilai 0.

“Overbought” adalah gambaran tentang 14 periode terakhir, bukan prediksi. Pasar bisa tetap di atas 70 sambil terus naik, dan di bawah 30 sambil terus turun.

RSI dalam tren yang kuat

Tren yang kuat justru saat RSI bertahan di level ekstrem. Dalam uptrend yang stabil, koreksi kecil dan singkat, sehingga rata-rata penurunan tetap rendah dan RSI bisa berada di atas 70 selama berminggu-minggu. Menganggap setiap pergerakan di atas 70 sebagai alasan untuk menjual berarti berulang kali bertaruh melawan tren.

Sebagian trader membaca RSI secara berbeda dalam tren: dalam uptrend, mereka memperhatikan apakah RSI bertahan di sekitar bagian tengah rentangnya saat koreksi, alih-alih menunggunya mencapai 30. Itu cara membaca momentum, bukan aturan.

Divergensi dan batasannya

Divergensi terjadi ketika harga dan RSI tidak sejalan. Pada bearish divergence, harga membentuk higher high tetapi RSI membentuk lower high: puncak baru itu datang dengan momentum naik yang lebih lemah. Bullish divergence adalah kebalikannya, lower low pada harga dengan higher low pada RSI.

Divergensi layak diperhatikan, tetapi mudah ditafsirkan berlebihan. Dalam tren panjang, RSI bisa mengalami divergensi beberapa kali sementara harga terus bergerak, dan divergensi tidak mengatakan apa pun tentang kapan, atau apakah, pembalikan akan terjadi. Banyak trader menggunakannya sebagai alasan untuk mengamati struktur harga lebih cermat, misalnya apakah higher low terakhir tembus, bukan sebagai sinyal tersendiri.