Giải thích đường trung bình động: các đường 20, 50 và 200 ngày

Đường trung bình động là gì

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là trung bình của N giá đóng cửa gần nhất. Mỗi ngày, giá đóng cửa mới nhất được đưa vào cửa sổ tính và giá cũ nhất bị loại ra, nên đường trung bình “di chuyển” dọc theo biểu đồ.

Giả sử một cổ phiếu đóng cửa ở 10 USD, 11 USD, 12 USD, 11 USD và 13 USD trong năm ngày. Tổng năm giá đóng cửa là 57 USD, nên trung bình 5 ngày là 11,40 USD. Nếu ngày thứ sáu đóng cửa ở 16 USD, mức 10 USD bị loại ra và cửa sổ tính trở thành 11 USD, 12 USD, 11 USD, 13 USD và 16 USD. Đường trung bình tăng lên 12,60 USD.

Giá nhảy khoảng 23% trong một ngày; đường trung bình chỉ nhích 1,20 USD và vẫn thấp hơn giá 3,40 USD. Khoảng cách đó là độ trễ, và nó nằm sẵn trong phương pháp. Nói cách khác, các giá đóng cửa trong đường trung bình 50 ngày có tuổi trung bình là 24,5 ngày, còn trong đường trung bình 200 ngày là 99,5 ngày.

Trung bình đơn giản và trung bình hàm mũ

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) đặt trọng số lớn hơn cho các giá đóng cửa gần đây. Mỗi ngày, nó đi được một tỉ lệ cố định của khoảng cách tới giá đóng cửa mới nhất; với EMA N ngày, tỉ lệ đó là 2 ÷ (N + 1).

Trong ví dụ trên, EMA 5 ngày đi được một phần ba khoảng cách mỗi ngày (2 ÷ 6). Bắt đầu từ trung bình đơn giản 11,40 USD, giá đóng cửa 16 USD nâng nó lên 12,93 USD, gần giá hơn SMA khoảng 0,33 USD.

• SMA: mọi giá đóng cửa trong cửa sổ tính đều có trọng số như nhau. Trong SMA 50 ngày, giá đóng cửa mới nhất chiếm 2% trọng số, và một giá đóng cửa bị loại hẳn ra sau 50 ngày.
• EMA: giá đóng cửa mới nhất có trọng số lớn hơn, khoảng 3,9% trong EMA 50 ngày, và các giá đóng cửa cũ mờ dần thay vì bị loại hẳn ra.

Không loại nào tốt hơn. EMA đổi hướng sớm hơn nhưng cũng phản ứng nhiều hơn với nhiễu; SMA ổn định hơn và chậm hơn. Dùng nhất quán một loại quan trọng hơn việc chọn loại nào.

Các đường 20, 50 và 200 ngày

Các chu kỳ này là quy ước, không phải quy luật. Chúng trở nên phổ biến vì có nhiều người theo dõi, và đó là một phần lý do khiến giá đôi khi phản ứng ở gần chúng.

• 20 ngày: khoảng một tháng giao dịch trên thị trường Mỹ; một đường ngắn hạn bám sát giá.
• 50 ngày: khoảng hai tháng rưỡi giao dịch; một mốc tham chiếu trung hạn phổ biến.
• 200 ngày: gần một năm giao dịch (một năm có khoảng 252 ngày giao dịch); đường thường được dùng nhất để mô tả xu hướng dài hạn.

Trên biểu đồ cổ phiếu, đây là ngày giao dịch. Crypto giao dịch mỗi ngày, nên đường trung bình 50 ngày của giá đóng cửa ngày bao trùm 50 ngày lịch.

Vị trí của giá so với một đường trung bình chỉ đơn thuần mô tả quá khứ gần. Giá nằm trên đường trung bình 200 ngày đang đi lên nghĩa là giá cao hơn mức trung bình của khoảng một năm qua; giá nằm dưới một đường đang đi xuống thì thấp hơn. Độ dốc của đường thường nói lên nhiều hơn một lần đóng cửa ở bên này hay bên kia, vì trong thị trường đi ngang, giá cắt qua đường trung bình qua lại nhiều lần.

Giao cắt vàng và giao cắt tử thần

Giao cắt vàng (golden cross) là khi đường trung bình 50 ngày cắt lên trên đường trung bình 200 ngày; giao cắt tử thần (death cross) là khi nó cắt xuống dưới. Cả hai đều hay lên tiêu đề vì rất dễ nhận ra.

Cả hai được tạo từ hai đường vốn đã đi sau giá, nên chúng xuất hiện khi phần lớn biến động đã xảy ra. Một lần giao cắt xác nhận những gì giá đã làm; nó không dự đoán giá sẽ làm gì tiếp theo. Trong thị trường đi ngang, hai đường trung bình có thể cắt qua lại nhiều lần, tạo ra những tín hiệu không dẫn tới đâu.

Bàn biểu đồ của Chartora dùng đường trung bình 50 ngày thế nào

Bàn biểu đồ trên trang chủ của chúng tôi vẽ một đường trung bình: trung bình đơn giản 50 ngày của giá đóng cửa ngày, hiển thị bằng đường nét đứt trong 90 ngày qua. Bàn biểu đồ cho biết giá đóng cửa mới nhất đang cao hơn hay thấp hơn đường trung bình đó bao nhiêu, và bảng vùng giá hiển thị cùng khoảng cách đó cho mọi coin chúng tôi theo dõi.

Chúng tôi coi nó là một mốc tham chiếu, không phải tín hiệu. Nó trả lời một câu hỏi: giá đang cao hơn hay thấp hơn mức trung bình của 50 lần đóng cửa gần nhất, và chênh bao nhiêu? Các vùng hỗ trợ và kháng cự đến từ các đỉnh sóng và đáy sóng trên giá đóng cửa, không phải từ đường trung bình, và bàn biểu đồ không đánh dấu các điểm giao cắt.